Pocket Penguin DX: A Retro Style Adventure начинается после нападения пиратского корабля, оставившего синего пингвина по имени Пичи в открытом море. Сюжет повествует о персонаже, спасающем свою семью от капитана пиратов, белого медведя Нанука. Это путешествие проведет Пичи через разнообразные локации, от дюн до коралловых рифов, и приведет его к логову антагониста. Основная задача — дать отпор злодею и поспособствовать воссоединению семьи.

Игровой процесс в Pocket Penguin DX: A Retro Style Adventure строится вокруг двухкнопочной схемы управления. Игрок использует бомбы для нападения на противников, а также применяет силу от детонации для совершения прыжков. Данная механика является главным способом преодоления препятствий, решения головоломок и победы над врагами на протяжении 6 миров и 23 этапов. Кроме того, этот проект включает 3 уровня сложности, вносящие изменения в планировку уровней для создания иного испытания.

Геймеры могут изменять визуальное оформление с помощью 20 доступных цветовых палитр и 8 различных рамок для экрана. Игра также содержит режим GBC, вводящий особые визуальные эффекты. Помимо основной кампании, тайтл предлагает мини-игры и альтернативные испытания для прохождения. Внутренняя экономика позволяет собирать монеты и другие предметы с неприятелей и из скрытых локаций, которые затем можно отнести в магазин под управлением персонажа-моржа для обмена на товары.