Don't Be Afraid - The First Toy погружает геймера в историю Джейми, ребенка, захваченного личностью, чьи действия носят причиняющий вред характер. Процесс включает перемещение по большой резиденции этого захватчика. Продвижение по сюжету раскрывает обстоятельства, выходящие за рамки обычных детских страхов, заставляя главгероя постичь особое значение названия The First Toy. Происходящее предстает перед взором с точки зрения ребенка.

В проекте Don't Be Afraid - The First Toy спасение зависит от способности избегать преследователя при изучении территории. Сохранение хладнокровия крайне важно для ориентации во враждебном окружении и нахождения пути к выходу. Предстоит собрать воедино повествование с помощью найденных записок, выясняя причины похищения. Контакт с антагонистом несет прямую угрозу, которую необходимо преодолеть или обойти для дальнейшего продвижения.

Герой приходит в себя в темном подвале, дезориентированный, окруженный беспокоящими звуками и неизвестными предметами, усиливающими его смятение. Его воспоминания обрывочны, лишены ясных связей о том, как он сюда попал или кто его держит. Каждый следующий шаг отдаляет протагониста от прежнего жизненного опыта, подталкивая к осознанию тяжелой ситуации, в которой он оказался. Развитие событий показывает беззащитность пленника перед лицом индивида с жестокими намерениями. Чтобы выдержать это испытание, Джейми должен быстро приспособиться к опасным условиям.