Lovely Lady RPG начинается с пробуждения героини по имени Призрак под пробитым потолком, с космической сферой в груди и полным отсутствием воспоминаний. События разворачиваются в альтернативной версии Первой мировой войны, где ее будни посвящены попыткам выстроить жизнь заново с этой странной отправной точки. Повествование следует за ней во время странствий и взаимодействия с миром, сталкивая с последствиями необычного состояния. Эта текстовая игра предлагает нелинейную историю, богатую разветвляющимися путями.

Геймплей Lovely Lady RPG строится на ежедневном лимите действий, заставляя геймера обдуманно решать, как Призрак проведет свое время. Каждый выбор влияет на несколько пересекающихся сюжетных линий и способен привести к разнообразным исходам, включая безвозвратное разрушение ее жизни. В ходе приключения Призрак встречает ряд странных и отталкивающих женщин, формирующих направление сюжета черной комедии. Подобная система причин и следствий является стержнем этого однопользовательского тайтла.

Повествование в этом игровом проекте отличается выраженной нелинейностью, содержит пересекающиеся истории и значительное количество скрытого контента. Действия игрока напрямую формируют траекторию сюжета, ведь именно от них зависит развитие тех или иных повествовательных нитей. Вследствие этого финал вариативен и отражает совокупный эффект от поступков, совершенных на протяжении всего прохождения. Такой подход обеспечивает несколько различных концовок, зависящих от выбранного пути в рамках сценариев на ЛГБТ+ и романтическую тематику.