Атмосфера в ClayTown Horror наполнена жуткими красками, где предстоит изучать убранство кукольного домика. Игра выполнена в однопользовательском формате, позволяя в уединении погрузиться в мир, наполненный элементами хоррор-ужасов и головоломок. Главной задачей для игрока, выступающего в роли потерянного протагониста, становится исследование мрачных и пугающих территорий дома. Локации наполнены интерактивными объектами и вещами, с которыми есть возможность контактировать.

Применяя найденные предметы в ClayTown Horror, геймеры смогут разгадывать трудные задачки, позволяющие открывать двери и проходы в новые комнаты. Передвигаясь внутри этого кошмара, предстоит параллельно узнавать историю мира, находя записки и обрывки дневников. Происходящие события переносят в Клейптаун, где начинается история. Главный герой попадает в загадочную ситуацию, очнувшись в незнакомом месте.

Предстоит разбираться, где очутился протагонист, аккуратно передвигаясь по локациям и занимаясь исследованием комнат. Игроку необходимо соблюдать осторожность, чтобы не наткнутся на бродящих монстров, прячущихся в тенях темных уголков. Чудовища будут гоняться за протагонистом, мешая достигать собственных целей по спасению из заключения мистического дома, в котором куклы начинают оживать и вести самостоятельную деятельность, направленную на агрессивные нападения и преследования.